Comparing Predictive Accuracy in the Presence of a Loss Function Shape Parameter, Patton & Barendse, 2022, JBES, 40(3), 1057-1069.

[schreibe]

http://public.econ.duke.edu/~ap172/Barendse_Patton_8dec20.pdf

Das ist ziemlich neu und gewissermaßen eine Erweiterung von Giacomini-White, den wir ja auch schon haben. Es wird wohl ein Kontinuum von Verlustfunktionen zugelassen. Andererseits ist unsere GW-Implementation noch ziemlich restriktiv (nur U- und V-shape), insofern könnten wir überlegen, ob wir nicht erstmal den GW-Test bei uns verallgemeinern, indem wir auch andere Verluste unterstützen (u.U. komplett benutzerspezifiziert?).